x1,x2,…xn~iid N(mu,sigma)，所以表示每個變數服從平均數是mu變異數是sigma的常態分布。每個變數的期望值都為mu，因此E(x1)=mu。

出現機率是用P(x1)=1/n → 這個敘述有問題，因為機率為1/n表示x1,x2,…xn是服從Uniform分布。本文假設的是變數服從常態分布。

當然你也可以用期望值公式去推導E(x1)，就容我懶得推。